Introduction to Stochastic Calculus & Application in Finance
上一頁
第 16 頁
下一頁
單腳行路
2018-12-2 15:37:24
樓主好得閒
:^(
:^(
比個正評你
:^(
Ads
龜裂的しもつき
2018-12-2 15:50:13
不得不留名
嗚咕
2018-12-2 15:58:11
趁未爆留個名先
翠西●麥克格雷迪
2018-12-2 16:38:05
:^(
:^(
:^(
Grad左都唔知Stochastic Calculus搞緊乜
:^(
:^(
黎緊要考試所以要讀番哂
:^(
:^(
香港男人
2018-12-2 17:03:22
:^(
St.John'sCollege
2018-12-2 17:09:50
考緊咩試
:^(
想識你女朋友
2018-12-2 17:13:29
:^(
:^(
用戶A
2018-12-2 17:17:02
以前讀過都唔記得8成嘢
:^(
翠西●麥克格雷迪
2018-12-2 17:48:39
讀個時 已經知 除非你好top 如果唔係 做野就好少機會用
求其求pass 就算
:^(
空手入白孕
2018-12-2 18:06:02
強帖留名
宇智波月巴
2018-12-2 18:35:31
以我所知 如果返工你要用得返呢堆嘢 (即係做quant)
最起碼你要拎住mphil/phD先得
:^(
所以剩係好top都已經唔夠
Ads
鳩美斯
2018-12-2 18:43:02
高汁po留名支持
:^(
:^(
磨牙
2018-12-2 19:08:12
此回覆已被刪除
鹹魚2號
2018-12-2 21:18:28
你個名
:^(
一帶一路
2018-12-3 04:19:32
Stochastic Calculus 其實幾易...
利申: HKU A+
:^(
宇智波月巴
2018-12-3 04:27:28
易唔易我覺得都係觀點與角度
:^(
stoc cal到UG為止嘅level如果數底夠紮實咁的確唔算太難
如果你真係要好rigorous咁學嘅話 冇real analysis嘅底就會幾痛苦
btw好奇一下 hku嘅stoc cal最深會教到去邊
:^(
:^(
萊B
2018-12-3 20:40:14
講真 我咁多年讀左好多次呢樣野
到而家番工做緊option
都無樓主講得咁清楚
:^(
樓主已經勁過好多traders/ structurers
:^(
究竟叫咩好
2018-12-5 13:36:38
Stat department開既教到risk neutral pricing就完，早幾年好似會教埋interest rate model。
當中會提d theorem但唔prove例如 martingale representation theorem
宇智波月巴
2018-12-5 13:48:50
咁cuhk個course真係難好多
:^(
:^(
如果教到risk neutral pricing就完 咁其實interest rate model都講唔到幾多
我估應該girsanov theorem都冇提到
:^(
即係stochastic volatility嗰堆全部都冇掂
:^(
Exotic
2018-12-5 15:31:16
其實我都係做vanilla 多
:^(
Exotic
2018-12-5 15:33:06
嗰時讀interest rate model..
成科都唔撚知佢做乜
好在唔洗考試
:^(
Ads
S.Lev
2018-12-5 23:53:49
我覺得由數學系開既fin math好似都忽略左部分基本既finance知識，e.g. yield curve construction。
通常一開波教左cont compound，跟住就開始no arb pricing, option
好多fresh grads連基本既利率知識都缺乏。
中大數系大酷文
2018-12-6 10:00:52
可唔可以解釋一下properties 3
宇智波月巴
2018-12-6 10:56:07
其實你可以當呢三個係definition
只有符合呢三個條件先可以叫做wiener process
如果你問點解要特登consider normal
我諗一個intuitive啲嘅解釋就係normal係一個最basic最多時候會用到嘅CONTINUOUS distribution
所以如果你想consider 一啲discrete嘅random process 我地通常就會講poisson process
當然兩個process其實可以撈埋一齊用
宇智波月巴
2018-12-6 10:56:39
regression spline
:^(
上一頁
第 16 頁
下一頁
比個正評你